Sheki, chiamata Nukha fino al 1960, è sulla strada verso la frontiera georgiana. Si tratta di una delle poche località azere per le quali si possa parlare di vero e proprio turismo; fa da base per escursioni in montagna e presenta edifici monumentali di architettura russa e persiana realizzati tra il XVI ed il XIX secolo.
Sheki-Nukha è stata distrutta e riedificata varie volte a causa di smottamenti e inondazioni e venne ceduta dai persiani ai russi nel 1805 insieme con tutto il khanato di cui era capitale; proprio il Khan Saray, il palazzo del Khan costruito alla metà del XVIII secolo e restaurato con cura all'inizio del XXI, è il principale tesoro artistico della zona.